S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス

S&P/JPX 日本国債 VIX®

証券コード:

SPJGBV

S&P/JPX 日本国債 VIX® 指数は、世界の主要な株式ボラティリティ関連の指標であるシカゴ・オプション取引所ボラティリティ指数®(VIX® 指数)と同様のメソドロジーを利用し、長期国債先物価格の期間を30日間に固定したボラティリティーの公正な市場価格を測定します。この指数は、インプライド・ボラティリティを算出するために長期国債先物のプット・オプション及びコール・オプションの価格を用いますが、アット・ザ・マネー(ATM)の権利行使価格から導出されるインプライド・ボラティリティとは異なり、アウト・オブ・ザ・マネー(OTM)の権利行使価格に織り込まれる情報を取り込むことにより、特定の理論モデルに依拠せず(モデル・フリー)、かつ権利行使価格に依存しないボラティリティを計測します。

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